商业银行复习.doc

1、供同学们期末复习的题库：考试参考教材彼得罗斯商业银行管理第八版一、名词解释：二元银行制 联邦存款保险公司（）单元银行（Unit Banks）货币市场基金 市场风险 流动性风险 基差风险 提前偿付风险 到期收益率（YTM）持有期收益率(HPY) 累积缺口 久期 票据发行便利 贷款期权 回购协议 剥离证券 金融期货 利率互换 利率下限 资产证券化 剥离证券 缺口管理(gap management) 信用违约互换（CDS） 信用期权 法定准备金 二、简答题：贴现率和准备金比率如何影响银行及其他存款机构的业务？2瑞格尔-尼尔州际银行和分行效率法规定了什么？为什么会通过该法？3.当今银行和其竞争者都面临

2、着哪些不同的风险？4银行及其许多金融服务竞争者主要有哪些功能（或服务）？5.信用衍生工具是什么？使用信用衍生工具会给金融机构带来什么风险？6什么是贷款期权？7. 什么是利率保险?8.什么是债务抵押债券（CDO）？与其他信用衍生工具有何不同？9商业银行为什么具有信用创造能力，影响其信用创造能力的因素有哪些？10分支行制银行较单元制银行有什么利和弊？11管理利率风险的工具有哪些？具体含义是什么？12哪些因素引起利率变动？利率变动时金融机构会面临哪些风险？13收益率曲线的形状对投资经理的决策有什么重要意义？14存款机构的流动性需求和流动性供给来源主要有哪些？15.为什么金融机构面临着重大的流动性管理

3、问题？16贴现率和准备金比率如何影响银行及其他存款机构的业务？17、利率互换的主要优缺点是什么？18、银行如何利用利率上限、下限和双限去创造收入和帮助管理利率风险？三、计算题：第6章P131(11)1、已知银行最新收入和费用报表数据如下：（单位：100万美元）净利息收入 800 非净利息收入 -300未缴所得税前净收入 484银行未分配利润增加额 100假设你被告知银行总利息收入是总利息支出的2被，非利息收入是非利息支出的3/4，贷款损失预提是总利息收入的1%，而税率是未缴所得税前净收入的30%。请你计算银行收入和费用报表中的下列数据：总利息收入 （ ） 总利息支出 （ ）总非利息收入 （ ）

4、总非利息支出 （ ）贷款损失预提 （ ）所得税 （ ）普通股股利（ ）2、第6章P142(例题)假设银行的资产负债表和利润表显示如下数据：净利润=100万美元；税前净营业利润=120万美元；总营业收入=3900万美元；总资产=12 000万美元；总股本=710万美元。则：赋税管理效率，费用管理效率，资金管理效率，ROE分别是多少？3、第6章P136（例题）假设预期银行第一期股利为每股5美元，并且预期每年以6%的速度增长，反映银行股东风险适度的贴现率是10%。那么银行的估价应该是多少？4、第7章P196(4)已知银行的最近一次财务报告显示其净利差为2.75%，总利息收入为0.90亿美元，总利息支出为0.85亿美元。该银行应持有多少盈利资产？假设该银行的利息收入上升了5%，利息成本与盈利资产增加9%。其净利差会如何变？5、P197（11）6、P196（6）7、P228（6）P229（13）8、P251（4）9、P282（6）10、P310（4）11、P409（9）