C3-程序化交易平台.pptx

1、C3-程序化交易平台3.1概述概述TradeStation是一款在美国市场闻名遐迩、专注服务活跃交易用户三十多年的交易平台。国信TradeStation平台由国信证券和美国TradeStation公司强强联手，为中国活跃交易者打造，支持股票、融资融券、期货和期权交易，内置强大的下单工具、完备的策略回测和自动化交易功能，使用户能够随心所欲地跨市场尝试各种投资理念和交易策略。国信TradeStation所提供的平台、服务和教育资源都是为了帮用户发现市场的交易机会，让用户在市场的波动中获利。该软件不仅具有便捷的下单，多样化技术指标分析、性能超强的图表等普通期货交易软件的功能，更重要的是该软件为程序化

2、交易平台，它为用户提供了简单明了，使用方便的交易系统开发的计算机语言、模拟测试功能和实施自动化交易功能。用户可以利用它提供的面向交易者的EasyLanguage编程语言编辑自己独有的指标或交易策略，用此来分析市场或进行自动买卖。TradeStation交易系统支持程序化交易所需的语言、交易策略模拟、交易策略测试等所需要的各种报告和实施自动下单功能。与其它大多数程序化交易平台不同的是，TradeStation交易系统不仅提供金融交易者便于使用的传统的程序化图表交易编程语言EasyLanguage（它是一般计算机语言水平的系统语言，只要具有基础的计算机编程知识的用户即可使用，是可自由编辑指标、搜索

3、式、强调式、交易策略等功能强大的系统语言），而且提供了具有更强功能更具灵活性的面向对象的编程语言，同时通过组件的方式嵌入EasyLanguage开发的程序中，使TradeStation既保留了EasyLanguage使用的便利性，又获得了面向对象编程语言的灵活性。这使得该系统突破了传统图表程序化交易一张图表只能对一个主品种下单的限制，可以方便的对多品种下单，从而更好地实现多品种的资产组合管理。此外，国信TradeStation又是国内目前为数不多的可以同时交易股票、债券、期货和期权等不同大类资产的程序化交易平台。这也就为普通投资者真正地实现金融资产的多品种组合管理、套保和套利等交易策略提供了技

4、术上的支持。该系统开发语言EasyLanguage简单易学实用，面向对象编程语言的引入又使该系统具有巨大的拓展空间。因此，它不仅对于程序化交易的初学者较为方便，而且为程序化交易的进阶者提供了施展才能的巨大空间。因此，本书将以该系统平台为基础讨论程序化交易系统的开发、调试和使用的基本步骤和问题。3.2操作界面操作界面3.2.1平台登录平台登录在登录界面中输入国信TradeStation账号、密码和验证码，点击“登录仿真”进行模拟交易，或者点击“登录实盘”进行实盘交易。（注：输入账号密码后敲击“回车键”默认登录仿真交易环境。)在弹出的交易账户登录框中输入相应绑定账号的登录密码，点击登录。你若进行仿

5、真交易，登录成功后，将弹出模拟交易环境确认窗。此时，操作界面底部状态栏右侧显示蓝色的“交易：模拟”和绿色的“数据”字样，这表明平台成功连接国信的“模拟交易”和“数据”服务器。若要从仿真交易切换至实盘交易，请双击状态栏中的“交易”或“数据”标签退出国信TradeStation当前连接，再次双击红色的标签将弹出“登录”对话框，在选择“登录实盘”。登录至实时交易时，状态栏会以绿色显示“交易：实时”。当然，你还可以通过单击界面顶部菜单栏上的“文件 联机工作”断开数据和交易连接。若要重新连接，请再次单击“文件 联机工作”，弹出登录框。3.2.2 桌面组件桌面组件 菜单栏：下拉菜单根据当前选定窗口而变化，

6、用来访问常用功能设置及窗口相关功能。工具栏：提供常用的快捷按钮，可分为主工具栏、窗口工具栏和其他自定义的工具栏。下单栏：用于在各资产类别的账户中手动提交各类委托。持仓栏：显示大盘指数和国信TradeStation账户持仓的状态。交易应用程序启动器：该工具允许你通过单击鼠标在平台上启动新窗口或交易应用。状态栏：位于操作界面底部，提供账户当前的资金信息以及网络连接状态。它还用于快速锁定或解锁下单栏和订单宏。工作区：它是国信TradeStation桌面内的自定义区域，用于创建并显示“图形分析”、雷达屏等应用窗口。你可在菜单栏的“视图”下拉菜单中移除或启用各桌面组件。在“视图”下拉菜单中，前5个元素将

7、处于选中或未选中状态，单击未选中的组件以启用它们。3.2.3 工作区和窗口工作区和窗口你可以将各交易应用根据需要排布在工作区中组合使用。我们可将工作区看成一个保存所放置窗口位置和设置的文件。你可使用工作区查看、保存或重新打开一系列TradeStation窗口。创建不同功能的工作区，有利于你整理不同的交易想法。你可创建由不同窗口组合成的工作区来同时查看或分析各种信息。你可根据功能创建与门用于监控、分析、交易或者自动化交易的工作区，也可根据不同资产类别创建与为股票或期货配置的工作区。你可单击菜单栏“文件新建工作区”创建新工作区，或在“文件”菜单中打开工作区、保存工作区、将工作区另存为.、保存所有工

8、作区和移动工作区等。你可在将工作区另存为的时候对工作区进行重命名，或直接修改存储文件夹下“*.tsw”文件的名称。直接点击文件夹中的“*.tsw”文件，可打开实现保存好的工作区。3.2.4打开交易应用窗口打开交易应用窗口创建工作区后，你可以点击屏幕左侧“交易应用程序管理器”打开应用列表（如图所示），点击各应用，便可向工作区添加窗口。3.2.5 多屏操作和窗口联动多屏操作和窗口联动国信TradeStation支持多屏操作，同时也允许你创建多个程序主体，我们称之为桌面，你可以将每个 TS 桌面置于不同的屏幕中。你在安装国信TradeStation时，安装程序将识别不计算机连接的所有监视器幵让你选择

9、用于国信TradeStation的监视器数量。此后，国信TradeStation在打开时会自动创建相应数量的新桌面。要创建其他国信TradeStation桌面，请点击菜单栏“文件 新建桌面”。新桌面应在可用监视器上自动打开。如果它在错误的监视器上打开，点击位于桌面右上角的“最小化”不“关闭”按钮之间的“向下还原”按钮，然后拖动桌面的标题栏至所需的监视器。窗口联动是一个非常实用的功能，它允许你关联多个窗口中的代码不周期间隔，实现它们的快速切换。窗口联动有两种类型：代码联动和周期联动。点击窗口标题栏中的“S”（代码）按钮或“I”（周期间隔）按钮可激活联动。打开时按钮会变成特定颜色，但你可以单击这些

10、按钮中的下拉框以选择不同颜色并创建不同的联动组合。（1）代码联动）代码联动若代码在组合中的一个窗口中改变，该组内的其他窗口会自动切换至同样的代码。如图3.6所示工作区中的四个窗口通过“绿色局部代码联动”。更改任意窗口中的代码将使所有其他窗口自动切换为相同代码。（2）周期联动）周期联动若周期间隔在组合中的一个窗口中改变，该组内的其他窗口会自动切换至同样的周期间隔。（3）局部联动和全局联动）局部联动和全局联动若联动都是在同一个工作区内进行的，在TradeStation里我们称之为“局部联动”。除了局部联动，你还可以设置“全局联动”将不同工作区或不同桌面里的窗口进行联动。（4）接收窗口联动中有一种特

11、殊的形式，我们称之为接收。接收可以听取TradeStation窗口里的任何变化，其他窗口的代码或周期间隔变化，设置为接收的窗口也会相应变化。与之前的联动一样，接收也分为局部接收或全局接收。雷达屏始终都是“发令官”，改变与其联动的其他窗口不会改变雷达屏的的代码和周期3.2.6 命令行与宏命令行与宏国信TradeStation 的“命令行”是控制 TradeStation 桌面、工作区以及窗口的中心指挥所。命令行使得在窗口中执行命令变得很简单：只需在命令行输入常规的命令，便可以执行。可以点击命令行向右的三角箭头，选择“其他命令”来查看所有命令行指令。命令行可接受以下类型的命令。代码-在命令行中输入

12、代码可插入或改变当前窗口中的代码。周期&区间-用于改变当前窗口中K线数据的周期和数量。操作-“操作”命令可以访问菜单或者工具栏的操作。“操作”命令以句点(.)为前缀。宏-宏是指由一条或者一系列命令组合在一起的，用来完成特定任务的单条命令。同样宏命令以句点(.)为前缀。你可点击菜单栏“视图宏命令”，打开宏命令的设置菜单（如下图所示）。此时，你将看到两类内置的宏命令：命令行宏和下单宏。命令行宏用于执行平台设置或其他命令行指令，下单宏可根据用户预先设置好的委托参数快速发送委托。通过选择内置宏并单击“运行”按钮即可运行该内置宏。还可以通过将前面带有句点(.)的名称直接键入“命令行”来运行这些宏，如“.

13、buy_mkt”。3.3下单和交易管理下单和交易管理人工下单包括下单栏、矩阵工具、图形交易、闪电下单工具和下单宏等。3.3.1下单栏下单下单栏下单（1）下单栏“下单栏”是功能齐全、操作便捷的人工下单工具，你可使用它提交股票、期货和期权的所有委托交易。“下单栏”的上方区域包含委托必要字段，你可以在此输入如代码、数量、委托类型和期限等信息。输入必要的委托字段后，点击相应的下单按钮，即可发送相应的委托。（2）高级订单高级订单是国信TradeStation的特殊条件委托，此类订单会发送至国信复杂订单服务器。服务器会根据行情走势自动进行条件判断，满足条件后，向交易所发送你预先设置好的委托。点击“高级”按

14、钮可以展开高级订单选项（如图所示），高级订单的可用选项会根据不同资产类别和委托类型而改变。止损单止损单：此委托通常用于止损操作或者突破买入，运用此委托不会占用可用数量和可用资金。当市场价到达所设定的止损价后触发，分为市价止损委托（到达止损价后发送市价单）和限价止损委托（到达止损价后发送限价单）。请在委托类型中选择相应的委托。买入时，止损价需高于市场价；卖出时，止损价需低于市场价；否则条件立即满足。激活规则激活规则：用于创建条件单，你可以设置时间条件或者以其他代码的价格为条件的委托。追踪止损追踪止损：此委托在市价止损的基础上，当价格向有利方向移动时，止损价位会随之移动。你需先在委托类型选择市价止

15、损，追踪止损的复选框才会激活。你可以选择按价差或者百分比价差的追踪止损。触价即下单触价即下单：运用此委托不会占用你的可用数量和可用资金，当市场价达到触发价时，会发送相应委托，委托类型只可选择限价和市价委托。买入时，触发价需低于市场价；卖出时，止损价需高于市场价；否则条件立即满足。（3）设置订单输入默认选项你可以在“订单输入默认选项”对话框中自定义不同资产类别的委托输入设置，修改验证、提醒的条件等（如图3.11）。你可通过点击菜单栏“文件-默认选项-TradeStation订单输入栏”，或通过右键单击“下单栏”、“矩阵交易”等窗口的背景，在右键菜单中访问。交易交易。在这个选项内，你可以为在常规时

16、段内和常规时段之外设置委托的默认委托类型和期限。你还可以设置默认的交易规模以及方向按钮所增加或减少的数量和价格。验证与确认验证与确认。最常用的是“验证不确认”部分，你可设置“验证”条件，当输入值不在指定的范围内时发出弹窗警告。你可以取消这些选项来关闭这些警告消息；在“确认”设置中，可以开启或关闭当从“矩阵”、“下单栏”、“闪电下单”或“下单宏”提交委托时所显示的确认窗口。3.3.2矩阵窗口下单矩阵窗口下单“矩阵”窗口不仅提供了盘口五档快速交易的功能，还在一个窗口中结合了市场深度信息、委托和持仓的信息、下单功能以及高级订单设置等（如图3.13所示）。而且“矩阵”也显示了当天的价格信息、每个价格的

17、成交量。这种信息可视化的操作界面颇受投资者青睐。你可以在“矩阵”窗口中直接提交或撤销委托，仅需单击相应单元格。“矩阵”的报价单不交易管理器实时链接，可显示所选代码所有的持仓或委托情况。在“矩阵”窗口中点击右键，在右键菜单中选择“报价栏”、“高级订单栏”、“状态栏”和“委托栏”可将其移除或激活。买卖委托买卖委托：在委托单参数设置好委托类型、交易账号、数量和期限后，单击“买量”单元格，然后以该行价位提交买入委托。单击“卖量”单元格，然后以该行价位提交卖出委托。若在委托类型选择自动（限价/止损市价单）和自动（限价/止损限价单），“矩阵”会依据你所选价位自动发送限价或止损委托。市价委托市价委托：请点击

18、“委托栏”中的“市价买入”或“市场卖出”按钮。止损止损：要在持仓提交移动止损，需在委托类型中选择“市价止损”，将追踪金额设置为“数”或“百分比”并在“数值”字段中输入金额，然后单击“追踪止损买入”按钮或者“追踪止损卖出”按钮。撤单撤单：你可点击“委托单”列中的任意未成交委托将其撤销，也可以使用“委托栏”底部的三个按钮中的任何一个撤销委托：“撤销全部买单”、“撤销全部（撤销此代码的全部未成交委托）”和“撤销全部卖单”。全平全平：单击“全平”按钮，即可提交市价委托可立即卖出当前持仓。3.3.3使用使用“图形交易图形交易”下单下单“图形交易”是停靠在图形分析窗口右侧的应用程序（如图3.14），通过此

19、应用程序，你可以在图形上轻松快捷地提交委托并管理持仓和委托。要在活动图形分析窗口中启用图形交易，请点击菜单栏“设置 图形交易”，或者点击“图形分析”工具栏中的“图形交易”图标。你可点击“委托栏”中的各种下单按钮或者直接点击K线图提交委托。若要在K线图中提交委托，你可在卖一价以下的位置通过“Ctrl+单击左键”发送限价买入委托，在买一价以上通过“Alt+单击左键”发送限价卖出委托，委托价格为鼠标所指价位。委托发送后，会在K线图上显示一条委托线，你可通过点选一条未成交委托线并按下键盘Delete键，可撤销该委托。3.3.5使用使用“闪电下单闪电下单”下单下单“闪电下单”是一款快速交易工具，可实现一

20、键下单。主要用于重点持仓股的监控或不其他工具配合组成盯盘和抢单的工作区。你可以组成符合你交易习惯的工作区。“闪电下单”工具的操作非常直观，在顶部输入股票代码，只需点击相应按钮即可发送委托，可实现一键发单功能。左侧各红色按钮用于提交买入委托，右侧蓝色按钮用于提交卖出委托。点击中间两个大按钮可按当前买一价限价买入和卖一价限价卖出，在中间输入委托数量，或者通过预设的数量按钮来调整数量。其余小按钮提供市价委托或其他价位的限价委托。单击“市价卖出”或“市价买入”按钮提交市价委托。你可以点击“全平”按钮，可一键平掉选定账户中指定代码的所有可用持仓；也可点击“撤销全部”，撤销选定账户中指定代码的所有未成交委

21、托。3.3.6在交易管理器中监控委托和持仓情况在交易管理器中监控委托和持仓情况交易管理器实现在一个窗口中实时监控所有交易和账户的情况（如图所示）。此外，可以直接从交易管理器发送备用单、撤销未成交委托或平仓当前头寸。在国信TradeStation左侧的交易应用启理器上单击鼠标左键，在显示“交易管理器”图标上单击鼠标左键以打开交易管理器窗口。交易管理器底部包含9个选项卡，分别显示不同的页面。委托委托单单：当日的委托及其状态，此页还允许检索历史委托。平均平均价格价格：当日委托的平均买入和卖出价格，此页还允许检索历史平均价格信息。备用备用单单：预先设置待提交的委托，它们将暂存在此页面直到你通过提交，可

22、直接在此页面中修改备用单。仓位仓位：所有持仓及其状态。策略策略委托单委托单：自动化启用时由策略生成的实际和假设委托。策略策略仓位仓位：自动化启用时由策略生成的实际和假设头寸。余额余额：实时账户余额信息。信息信息：所有不当日委托相关的消息日志，最新信息也可单独显示在“下单栏”、“闪电下单”或“矩阵”的信息栏中。保证金保证金交易交易：融资融券交易相关的信息将显示在此页面，在此进行担保品划转，还券还款等操作。3.3.7图形分析中的账户委托和头寸图形分析中的账户委托和头寸图形分析窗口用于展示K线图走势，同时也会显示账户委托和持仓信息。持仓条目显示为红色箭头（多头头寸）或蓝色箭头（空头头寸），白色箭头表

23、示平仓位置。处于活动状态或已撤的委托用水平线表示其状态，包括委托类型（如“L”表示限价委托，“STM”表示市价止损委托）和委托数量等信息。你若想要禁止显示账户委托和头寸，请右键单击“图形分析”窗口的背景，并从右键菜单中选择“设置账户委托和头寸”。在“数据”选项卡中，取消“状态”列下的复选框。要在所有新“图形分析”窗口中禁用此功能，请取消选中对话框底部的“自动允许新图形分析窗口和新数据序列的账户订单和仓位”选项。你还可以点击“设置”选项卡个性化设置所有委托标记的属性及样式。3.4“图形分析图形分析”窗口窗口“图形分析”窗口用于查看所选代码的历史和实时走势、分析技术（指标、表示点、着色条等）以及策

24、略回测和自动化的价格数据，是手动交易和程序化交易的重要依据。可以在同一或不同工作区中创建多个“图形分析”窗口，同创建其他窗口一样，请单击“交易应用启动器”中的“图形分析”图标即可打开该应用。3.4.1图形分析设置图形分析设置（1）代码设置图形分析中的代码为图形分析的商品的交易代码。它的设置实际上就是图形分析和交易商品的选择。您可以通过设置代码更改“图形分析”代码的周期、区间、类型和外观等。您可以通过点击菜单栏“设置-代码”，或者在右键菜单中选择“设置代码”。“设置代码”对话框有四个选项卡，可对“图形分析”窗口内显示的数据和外观进行设置（如下图）。在“选择间隔”框中，您可以选择用于创建图形的方法

25、，国信TradeStation 提供基于时间的图形、基于Tick或成交量的图形或基于价格的图形。在标记“区间”的部分，您可以指定要在图形上加载的历史数据量。历史数据可以是之前的特定天数、周数、月数或年数，也可以是之前的特定K线条数或开始日期和结束日期之间的时间段。基于时间的周期间隔：K线图由开盘价、最高价、最低价和收盘价组成，通过设置不同的时间间隔，可以绘制表示所设时间段内的交易情况，分析价格在不同周期上图形的走势。基于Tick或成交量的周期间隔：此类图形基于代码的活跃程度绘制，通过设置不同的tick数和成交量，基于满足成交量的数据段可得到开盘价、最高价、最低价和收盘价等信息，可绘出K线图。基

26、于价格的周期间隔：此类图形区别于一般的K线图，它们是基于价格变动而绘制，相邻的两根图形的时间间隔并非是均匀的。可有效的过滤市场微小的波动，抓住关键的突破点。如卡吉图，Kase图、三线突破图、动量图、区间直线图等。（2）更改图形分析的样式可以在“样式”选项卡下选择显示图形的样式，包括颜色和粗细。“条形图种类”指的是图形中柱状线的显示样式，例如“收盘价线图”通常用于分钟线的设置。设置代码对话框中的“刻度轴”选项卡用于设置图形缩放的样式和刻度轴范围。（3）设置代码属性和交易时段使用“属性”选项卡可以访问代码信息，如最小价格变动和整点价值。使用此选项卡还可以设置交易时段，这些时段包括股票开市前后的交易

27、时段以及自定义交易时段。需要注意的是在“图形分析默认设置”的“代码”选项卡下有两个复选框“按日历时间显示图形”和“按交易时段显示图形”，建议不勾选它们，这样更加符合大多数人的使用习惯，不会在日K线图或日内K线图中出现空白的区域。3.4.2 图形分析上的技术指标绘制图形分析上的技术指标绘制国信TradeStation提供强大的绘图功能和技术分析功能，可以绘制图形、加载个性化的分析技术、进行多数据分析、查看百分比走势等。（1）绘图工具可使用菜单栏上的“绘图”选项在图形上绘制各类图像，其中包括“水平线”、“趋势线”、“回归通道”、“斐波纳契工具”或“安德鲁音叉”等，也包括其他可用于做标记的“椭囿”、

28、“文本”等。某些绘图对象需要您在“图形分析”窗口中点击多次才可绘图。例如，“水平线”只要求点击一次（选定价位），“趋势线”要求单击两次（起始点和结束点各一次），而“安德鲁音叉”要求单击三次。（2）分析技术“分析技术”指的是国信 TradeStation中所提供的各种市场分析工具，包括指标、标示点、着色条、图条活跃分析和概率图等。要添加这些分析技术，请单击菜单栏“插入-指标”或在“图形分析”窗口的右键菜单中点击“插入分析技术”，在弹出的“插入分析技术”对话框的五个不同选项卡中选择需要的分析技术即可，通常在点击确认前需勾选“提示设置”，进行参数设置。所有“分析技术”都在 EasyLanguage

29、中编写，可以查看、复制或修改源代码。在“插入分析技术”对话框中选中分析技术，然后单击“编辑 EasyLanguage”按钮，将会在“开发环境”中打开此分析技术的 EasyLanguage 文档。内置的分析技术是非常好的学习材料，可参照它们的EasyLanguage源代码，学习编写分析技术。3.4.3 设置分析技术的参数设置分析技术的参数输入值是分析技术中用户可编辑的参数。例如，输入值可能是用于计算两根移动平均线的“价格”、“FastLength”和“SlowLength”值。输入值可由在设置分析技术时编辑，而无需了解或编辑EasyLanguage。要修改分析技术输入值，请单击菜单栏“设置-分析

30、技术”并选择要修改参数的分析技术，然后点击对话框中的“设置”按钮。将会显示该特定分析技术的“设置”对话框。单击“输入值”选项卡可查看所有可编辑输入参数。基于正在编辑的分析方法和输入参数，可以使用公式、数值表达式、True或False表达式或函数当用作输入值。3.4.4 启用分析技术预警启用分析技术预警所有国信TradeStation内置的分析技术均有预警规则。预警的目的在与提醒用户。默认情况下，预警为关闭状态，必须由用户启用。若要启用预警，请点击菜单栏“设置-分析技术”并选择要启用预警的分析技术，然后点击对话框中的“设置”按钮并选择“预警”选项卡。在此选中“启用预警”复选框。预警条件中，“预警

31、一次”指的是在发生第一次预警后禁用该预警。“每根K线（周期）预警一次”在发生第一次预警后不在同根K线再次预警，当产生新的K线时预警会再次启用。“连续预警”将触发每个满足条件的预警。当然，右键点击图形分析的背景，然后在右键菜单中选择“预警”也可以启用这些预警选项。默认情况下，预警将“使用全局消息默认选项”，此选项可生成蜂鸣声和一个显示15 秒的预警弹出。要更改这些消息默认选项，请单击“配置”按钮。所有预警均记录在“消息中心”。点击菜单栏“视图-消息中心”，然后选择窗口底部的“预警”选项卡查看过去已触发的预警。3.4.5 多数据分析多数据分析为了进行详细的多数据比较分析，可以在单个“图形分析”窗口

32、中插入多达50个不同的代码。默认情况下，每个额外代码都会绘制在另一个代码下方并且拥有其独自的数据，我们称之为“子图”，子图的上限为16个。例如，您可以将交通银行与浦发银行代码相结合，以查看二者的相关性。在“图形分析”窗口插入过个图形的方式很简单，只需点击菜单栏“插入-代码”并在“代码”框中键入代码，例如600000.SH，然后单击“绘制”。您也可在右键菜单中选择“插入代码”。国信TradeStation中存在几种利用多数据的分析方法。例如，“Spread-Diff”指标计算“图形分析”窗口中第一个和第二个代码的差价。使用“Spread-Diff”指标上方图片中的“图形分析”窗口将绘制其价差如图

33、3.22所示。注意：在进行多数据分析时，图形中各栏的数据引用用data1datan标示。如第一栏和第二栏的收盘价分别为“Close of data1”和“Close of data2”，指标或策略使用两个数据流进行计算。3.4.6 百分比变化图形百分比变化图形“百分比变化图形”为比较各资产的收益表现提供了便捷的方法。这些图形可以显示单个代码的百分比收益，也可以从多数据图形中进行创建。图3.23对比了三个品种的百分比变化。启用“百分比变化图形”的方式同样很简单，只需右键单击图形分析的背景，然后从右键单击菜单中选择“百分比变化图形-启用”。对于多数据分析，先使用菜单栏“插入-代码”插入其他代码，再

34、启用百分比变化图形。默认情况下，“百分比变化图形”从图形上的第一根K线开始计算百分比变化。要从不同的时间为零点开始计算收益，请右键单击“图形分析”窗口的任意位置，然后从右键单击菜单中选择“百分比变化图形”，随即有三个选项供您选择：“以第一条图形线为零点”、“以最后一条图形线为零点”或“以鼠标所点位置为零点”。要关闭“百分比变化图形”，请在“图形分析”窗口的右键菜单中选择“百分比变化图形”，然后再次点击“启用”即可。3.4.7 导入分析技术和策略导入分析技术和策略国信TradeStation 所有分析技术和策略都使用 EasyLanguage 编写。EasyLanguage 是一种编程语言，可通

35、过它修改现有的分析技术或从头开始创建新技术。也可以使用其他人所创建的“*.eld”文档中导入相应的分析技术，例如可以从“国信TradeStation大学”网页的实战案例模块中下载提供的示例文档，双击“*.eld”文件即可导入其中的分析技术，然后在“插入分析技术”对话框中使用相应的分析技术（如图）。3.5策略交易策略交易以冲动、恐惧和贪婪为代表的情绪、缺乏风险管理意识、使用未验证的想法交易是阻碍投资者成功的主要因素。策略交易者通过总结过去的交易经验，形成一定的交易想法并利用历史数据进行测试，最终锤炼成一系列的交易规则来达到理性投资的目的。例如以一些技术指标为依据来进入或退出市场。国信TradeS

36、tation为策略交易者提供了强大的分析工具和自动化执行的功能。其中，策略测试在“图形分析”窗口中进行。策略或策略组合可以插入图形分析中，以历史数据测试其表现、监测当前活动并最终实现自动化交易。策略或策略组合插入“图形分析”窗口后，图形中的开仓和平仓信号将分别显示在K线图上，以向上和向下的箭头表示。箭头边上显示策略信号的名称和持仓的情况。虚线连接着开仓和平仓的信号，以显示交易的盈利情况，红色虚线代表盈利交易、绿色虚线代表亏损交易。3.5.1使用使用“策略组件策略组件”基于大多数标准分析指标，国信TradeStation提供数十个内置的策略组件。因此可以测试许多每天使用的指标、止盈止损方式所形成

37、的交易规则的表现情况。而且，可以结合不同策略组件以创建并测试复杂策略组合。要使用国信TradeStation内置的策略，请点击菜单栏“插入-策略”或在图形分析窗口的右键菜单中选择“插入策略”，则会弹出“插入策略”对话框（如图）。在弹出的“策略组件”选项卡中，策略以字母顺序排列，并且根据策略发送的委托类型自动标记“买入”、“卖出”、“卖空”和“买平”。以混用和匹配多个策略组件以创建自定义策略。选择一个或多个开仓策略以及一个或多个平仓策略以插入至图表，点击“确认”，将策略插入至图表。选中“提示设置”，将会显示“设定策略”，以便将策略插入至图表前修改策略输入值等参数。注意：按下 CTRL 键后，可同

38、时选择多个策略，最好也将相应的指标插入至图表。若要查看策略解释和相关设置，请选中该策略，然后单击“定义”按钮。随即自动打开相关策略的“帮助”文档。所有“策略组件”都用 EasyLanguage编写，可以查看、复制或修改源代码。在包含多个代码的“图形分析”窗口中，策略始终应用于“图形分析”窗口中第一个绘制的代码，即 Data1。策略可以引用图形中的其他子图的数据，但是只能为Data1的代码生成委托。3.5.2策略设置策略设置要设置策略，请单击菜单栏“设置-策略”，随即将弹出显示所有策略的“设置分析技术和策略”对话框（如图）。计算该策略所用的参数列在“输入参数值”列。同样，“买入”、“卖出”“卖空

39、”和“买平”表示该策略生成的委托行为，您可以单击下拉菜单更改或关闭特定委托行为。此对话框中的“切换状态”按钮用于关闭您想要禁用的策略组件，而无需将其从“图形分析”窗口删除；再次单击“状态”会将其启用。“删除”按钮用于移除列表中高亮显示的策略。（1）每一策略的单独设置每个应用于“图形分析”窗口的策略都有各自的“设置策略”对话框，其中包含“输入值”选项卡。因此可以使用不同参数测试策略。在“设置分析技术和策略”对话框中选择想要设置的策略，然后点击右侧“设置”按钮，跳出“设置策略”对话框，单击“输入值”选项卡更改该特定策略的参数。默认情况下，策略在K线收盘处计算，并且委托在下一根K线生成。点击“计算”

40、选项卡，然后选择“启动图条内交易”可更改该策略的默认计算方式（如图3.27所示）。启用“启动图条内交易”后，该策略可验证K线内每个Tick的数据，并且只要满足条件便可生成委托。请根据需要，选择适合交易策略的计算方法。单击“确定”按钮后，如果想要设置其他分析技术或策略，可以从“设置分析技术和策略”对话框选择另一个策略。（2）策略通用属性设置策略通用属性设置是指在该图形分析上的所有策略的共同属性设置。其设置针对该图形分析上加载的所有策略，而不适用于其它图形上的策略。在图 3.26的“设置分析技术和策略”对话框中，单击“通用属性”按钮调出通用属性设置窗口（如图3.28所示）。1）常规设置可使用“常规

41、”选项卡中设置回测中所需的佣金和滑点等参数。也可以设置“策略业绩报告”中可用的初始资本和利率、增加回测解决精度、启用金字塔式交易并调整交易规模。使用历史数据执行委托时可进行一些假设。可使用“回测”选项卡修改这些历史策略所执行委托的方式。自动化执行策略时，策略委托和持仓可能不会始终与真实交易账户相匹配。“自动化”选项卡所提供的设置可以实现策略委托和持仓与真实账户委托和持仓同步。成本资金设置。可以按照每笔交易或每股/每张合约的方式设置“佣金”和“仓位滑点”的数额。“初始资本”和“利率”是“策略业绩报告”计算时所用的值。回测分辨率设置。默认情况下，分析图形中利用历史数据回测时，仅使用到K线的开盘价、

42、最高价、最低价和收盘价。一般情况下，会根据K线的形态对价格的走势进行假设，当最高价不盘价的价差小于最低价与开盘价的价差时，系统假设最高价先发生，反之亦然。若要使该策略可使用更精细的数据来计算且避免假设错误，请选中“使用条形图内数据回测”复选框。根据图形的数据间隔，您可以选择“每日”、“分钟”、“秒数”或“Tick”以增加回测的精度。仓位限制设置。通常情况下，策略每次仅在一个方向进行一次交易。例如，如果某策略处于多头头寸，则该策略将直到变为轧平头寸或处于空头头寸时才能再次进行多头开仓。可以选中“允许最多 50 个开仓委托与当前所持头寸的方向相同：”复选框启用金字塔式交易。这样该策略便可以使用相同

43、或不同开仓委托在同一方向上多次交易，只要满足策略条件便可增加您的头寸大小。也可以在“固定股数/合约数”旁的框内输入数量或者“金额”，以此来调整策略交易的规模。2）回测方式设置在使用历史数据回测时，策略将始终假设被全部成交，而且市价委托在下一个Tick立即成交、限价委托在指定限价处成交。然而，在真实市场状况下，并不总是这样。要提供更真实的委托执行价，可以设置限价委托，以仅在超出限价、交易了特定的股数或者发生特定数量的交易时才被执行，而且也可以为市价委托添加滑点（如图所示）。3）自动交易方式设置自动策略执行的委托独立于真实世界的委托情况，这会在实际成交价与策略成交价之间产生差异。此外，策略可以在真

44、实世界中委托未成交时假设一个成交价。要解决这些问题，可在图3.30中选择此对话框中相应的单选按钮和复选框，以便根据委托成交回报的情况执行策略委托，实现策略仓位和实际仓位的同步。3.5.3策略业绩报告策略业绩报告“策略业绩报告”提供了相关策略在一段时间内对特定代码的执行情况的总结。通过它可快速的查找到各项常用的报表项目。此报告包含多种类型的报表，通过点击不同选项卡，可以查看所有交易的详细和概述报告、资金曲线、回撤情况和其他各项分析（如图）。点击菜单栏“视图-策略业绩报告”便可访问“策略业绩报告”。也可单击工具栏中的“策略业绩报告”按钮打开“策略业绩报告”。只有策略被加载到“图形分析”窗口后，“策

45、略业绩报告”才可用，用鼠标左键单击业绩字段标题会出现此字段的定义。3.5.4策略优化策略优化策略优化是通过对输入参数的调整，找到表现最优的参数组合。国信TradeStation 能够快速运行许多不同输入参数场景并将所有场景的历史业绩结果展示在策略优化报告中。可以使用“图形分析”窗口的优化功能可以对一个或多个参数同时进行优化。国信TradeStation随即将生成一个显示这些测试结果的“策略优化报告”。要优化某策略中的输入值，进入想要优化的策略“设置策略”对话框（其设置步骤如图3.32所示），在对话框中单击一个参数输入值，然后单击下方“优化”按钮。在“优化”对话框中选择要测试输入值的范围和步长，

46、点击“确认”即可。优化完成后，可以点击菜单栏“查看-策略优化报告”查看“优化报告”，此选项仅在运行优化后可用。3.5.5策略自动执行策略自动执行在充分测试和优化策略后，可启用策略自动化执行。如果在“图形分析”窗口中启用了第一个自动化复选框，则该策略即被视作已启动自动化运行。国信TradeStation会根据新接受到的数据，对相应的策略进行判断，满足条件则会自动生成相应的委托。要自动化策略委托执行，请点击菜单栏“设置-策略”。在“设置分析技术和策略”对话框中，将找到自动化复选框（如图3.33所示）。国信TradeStation 有两个“级别”的策略自动化：（1）模拟交易环境下的自动化用户在TS中

47、需要对策略进行模拟测试的时候，可以登录仿真账号进行模拟交易，策略委托指令将发送到模拟环境，而不下到实盘交易环境。模拟交易又可分为两种情况：策略仅在图形上显示委托信号，但并不在交易管理器的“策略委托单”选项卡中，显示生成策略委托，也不会将策略委托下达到模拟交易市场。该方式主要在策略回测和优化时使用。策略在图形上显示委托信号，同时将在交易管理器的“策略委托单”选项卡中，显示生成策略委托并同时将策略委托下达到模拟交易市场。模拟账户将根据模拟交易市场成交情况反馈到账户并计算持仓和盈亏。为此，需要自动化复选框中选择模拟交易的账户。自动化执行（开启/关闭 委托确认），选择此复选框可以用指定的账户将委托发送

48、至模拟市场。“开启”委托确认，在满足条件后需要您确认批准后，才能提交委托命令。（2）实盘交易环境下的自动化 用户可以通过登陆实盘交易账户，利用策略进行实盘交易。这时也有两个选择：策略仅在图形上显示委托信号，但并不在交易管理器的“策略委托单”选项卡中显示生成策略委托，也不会将策略委托下达到实盘交易市场。这时在策略自动化复选框里必须去掉勾选，否则将会下单到市场，导致交易发生。策略在图形上显示委托信号，同时将在交易管理器的“策略委托单”选项卡中，显示生成策略委托并同时将策略委托下达到实盘交易市场。所有的交易都会产生真实资产交易和资金收支。为此，必须选择自动化并通过特定账户进行。也想要选择自动化执行（

49、开启/关闭 委托确认），选择此复选框可以用您指定的账户将委托发送至市场。“开启”委托确认，在满足条件后需要您确认批准后，才能提交真实委托。3.5.6使用使用“组合管理大师组合管理大师”回测回测国信TradeStation 的“组合管理大师”是一种回测工具，可以用它评估构成投资组合的一篮子商品组合应用策略组时的业绩情况。执行情况以策略规则生成的交易以及您指定的其他资金管理和排名标准为依据。“组合管理大师”也包括一系列报告和分析功能，以优化投资组合。“组合管理大师”按钮在主菜单栏的“视图”下拉菜单内（如图3.34所示），点击后即可打开（如图3.35所示）。左侧快捷工具栏上的“管理策略组”图标可用于

50、集合策略和代码。单击左上方的“新建”按钮新建一个“策略组”，然后单击“策略”选项卡中的“添加策略”按钮添加策略；单击“代码列表”选项卡中的“添加代码列表”按钮添加代码。单击左侧快捷工具栏中的“管理投资组合”图标，然后单击“添加策略组”按钮添加一个策略组及代码列表。投资组合中包含所有策略和代码后，单击右侧的“回测投资组合”按钮。点击左侧快捷工具栏底部的“报告”和“分析”选项卡查看投资组合的执行情况报告和分析图。3.5.7步进优化器步进优化器国信TradeStation 的“步进优化器”将“图形分析”窗口中的历史数据分割后再进行测试，用于检验策略的稳健性（如图3.36所示）。每次运行进一步分割为两