金融实验手册(资产经营、保险、金融工程、资产评估)2012-2013(1).doc

1、金融模拟实验室实 验 手 册(2012 - 2013 学年)学 院：专 业：学 号：学生姓名：2012年9月至2013年1月金融投资模拟实验课程教学方案（2012 2013 学年第一学期）课程代码：612.015.201课程名称（中文）：金融投资模拟实验课程名称（英文）：Investment Simulation Game课程性质：必修 选修 辅修预修课程：西方经济学、证券投资分析、财务管理修读对象：资产经营、保险、金融工程、资产评估任课教师：傅连康 实验指导教师：邓鸣茂办公地点：学院楼D427 信息楼405 答疑时间：周二10:0015:30，周四10：0015：30 周五8:3011:00

2、， 联系电话：67703841 （注周二、周四、周五在办公室） 邓鸣茂 E-mail地址：jinrongmonidmm教 材：金融市场投资 傅连康 编著 上海财经大学出版社，2008年主要内容：金融模拟实验是金融学院各专业学生的专业必修课和其他专业学生选修课，培养学生在金融投资与投资组合管理的基本理论、基本知识与基本技能的基础上进行实际操作能力，课程利用金融模拟实验室为操作平台，教学内容包括投资组合构建报告；宏观经济、投资市场、行业分析、公司分析和股票选择、投资定价方法等分析报告；金融证券模拟操作过程；实验控制和分析报告。教学目标：金融模拟实验以经济学、财务管理、证券投资分析、财务报表分析、数

3、学等课程为基础，要求学生能够掌握证券投资分析的基本概念，了解投资市场基本结构和运行方式，理解投资工具设计的基本原理；理解证券投资分析理论的产生与发展的过程，掌握投资收益与投资风险的相互关系，了解从传统的证券投资分析理论到资本资产定价模型、套利定价理论、期权定价理论发展的历史过程及各种理论的内涵；学习证券投资分析的主要方法，能够运用宏观经济分析、证券市场分析、行业分析、企业分析等基本分析方法对证券市场进行投资分析，了解技术分析的基本原理；在掌握理论的基础上进行实际操作，操作过程以证券市场实时行情为背景，通过分析报告，操作过程控制、讲座等形式完成课程，使学生能在校内实验中心完成有关证券投资方法的训

4、练。教学模式：课程利用金融模拟实验室为操作平台，内容包括投资组合构建报告；主要有学生以模拟投资的方法进行实际操作，通过讲座形式对操作过程进行辅导，通过宏观经济、投资市场、行业分析、公司分析和股票选择、投资定价方法等分析报告的形式培养学生分析能力。考核与评分：项目比例课堂出勤10%个人分析报告15%模拟投资绩效35%小组分析报告40%注：按照学校本、专科生学分制学籍管理规定第五章第十七条的相关要求，“期末考试成绩低于50分的，该门课程总评成绩为不及格，按期末考试成绩计。”及第十八条“学生一学期某门课程缺课时数达到三分之一的，取消参加该门课程考核资格，并不能申请缓考、补考，应当重新学习该课程。”教

5、学进度： 活动内容活动形式时间：2012年9.202013.1.101模拟实验过程控制与实验系统讲座9月17日（20:0021:00）SA22金融市场与投资分析（傅连康）讲座9月24日（18:0021:00）SA23金融投资模拟实验过程小组操作2012.9.202013.1.104投资组合控制报告个人控制2012.9.202013.1.105投资计划与组合管理原则报告小组报告截止日期2012年10月15日6宏观形势与市场分析报告小组报告截止日期2012年11月10日7行业分析方法讲座10月22日（18:0021:00）SA28行业分析报告小组报告截止日期2012年12月10日9公司分析方法和股

6、票选择（傅连康）讲座11月19日（18:0021:00）SA210证券定价分析报告讲座12月10日（18:0021:00）SA211公司分析报告小组报告截止日期2013年1月10日12实验手册个人截止日期2013年1月10日备注：教学内容根据情况调整。实验手册命名“201209001姓名”递交模拟投资操作内容：1. 每组模拟资本为人民币100万元；2. 模拟操作启动一周内，每组至少动用20万元购买股票；一个月后，每组持有现金不得多于50万元； 3. 操作过程中，每组至少保证持仓5个以上股票，最多不超过20个；4. 每两周必须对持仓股票进行至少1次调整，每次调整至少涉及1个股票；5. 完成实验手

7、册填写（即投资组合控制报告）。学生须知：1. 修完相关基础课程。2. 参加讲座，不迟到、早退、中途离开课堂，讲座时间不在教室内进餐。3. 参与模拟投资过程，按时完成投资组合控制报告。4. 参加小组讨论，按时完成小组分析报告。注：理论课不准许缺席，缺席1次扣10分，缺席超过2次（包含2次），该课程以“不及格”作为期末考试成绩。（每一次上课需要签到，不可以代签）投资计划与组合管理原则报告 参考资料：教材金融市场投资第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章；递交日期：截止日期2012年10月15日字数：2000-3000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写实验手册上的投资计划与组合管理

8、原则报告完成纪录。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。 例如第一小组第一次报告命名“201209001+1”。格式见邮箱附件投资计划与组合管理原则报告完成纪录报告主要内容填写本次报告的主要内容（摘要）报告完成日期小组讨论内容填写小组讨论的问题：讨论时间地点讨论方式个人参与情况填写：个人提出了那些意见和想法管理教师（签名）年 月 日宏观形势与市场分析报告 参考资料：教材金融市场投资第三章、第四章、第十章、第十四章；递交日期：截止日期2012年11月10日字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写实验手册上的宏观形势与市场分析报告完成纪录。注：完整的报告

9、另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。例如第一组第二次报告，报告命名“201209001+2”。具体格式见邮箱附件。宏观形势与市场分析报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日行业分析报告 参考资料：辅导教材金融市场投资第十一章；递交日期：截止日期2012年12月10日；字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写实验手册上的行业分析报告完成纪录。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。例如第一小组第三次报告命名“201209001+3“。具体格式见邮箱附件。行业分析报告完成纪录报告主要内容

10、报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日公司分析报告参考资料：辅导教材金融市场投资第十二章、第十三章；递交日期：截止日期2013年1月10日字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写实验手册上的公司分析报告完成纪录。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。例如第一小组第四次报告命名“201209001+4”。具体格式见邮箱附件。公司分析报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告 完成日期：投资过程开始后每两周完成一次。递交日期：递交日

11、期：截止日期2013年1.10日（递交整本实验手册）完成形式：个人完成。投资过程控制报告（1）投资组合构成情况填写目前持有的股票投资操作内容填写买入哪些股票，卖出哪些股票小组投资决策依据填写 小组买入股票的原因，卖出股票的原因讨论时间地点讨论方式（QQ群，MSN，飞信以及教室讨论，餐厅讨论等方式）个人参与情况填写“个人对买入股票和卖出股票的看法和建议”管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（2）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（3）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情

12、况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（4）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（5）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（6）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（7）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（8）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地

13、点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程总结报告指南参考资料：辅导教材金融市场投资第十五章；递交日期：2013年1月10日；字数：3000-5000；完成形式：个人报告（个人总结填写在下面方框中）。投资过程总结报告纪录 (可续页)个人成绩管理教师（签名）年 月 日投资过程总结报告纪录（续页） (可续页)个人成绩管理教师（签名）年 月 日所在小组实验情况和成绩所在小组投资分析报告报告内容递交日期投资计划报告宏观分析报告行业分析报告公司分析报告投资绩效情况成 绩实验指导教师（签名）年 月 日个人实验情况和成绩总结情况投资分析报告成绩投资绩效情况个人报告成绩总评成绩 =出勤10%+个人报告 15% + 投资绩效35%+ 小组分析报告40% 实验指导教师（签名）年 月 日25